Убыточные сделки удерживаются в 8.0 раза дольше прибыльных (543 ч против 68 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Глубокая историческая просадка
Максимальная просадка достигала 75.1% (пик 14.06.2026, дно 26.06.2026). При повторении такой просадки счёт может не восстановиться.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 75.1%, тогда как по балансу видно только 39.2%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 81 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Воскресенье — токсичный день
100% чистых дневных убытков приходится на воскресенье (UTC). Стоит посмотреть, что происходит с торговлей в этот день.
Стабильно прибыльные месяцы
17 из 23 месяцев закрыты в плюс (74%). Это сильный показатель консистентности результата.