Почему эквити, а не баланс
Баланс видит только закрытые сделки — открытый убыток для него не существует. Эквити показывает, сколько счёт стоил в каждый момент. Поэтому доходность и просадка в PnL Plus считаются по эквити.
Что происходит. Балансовая кривая меняется только когда сделка закрыта. Пока убыточная позиция открыта, баланс стоит на месте и выглядит гладко — даже если счёт в этот момент теряет треть стоимости. Эквити — это баланс плюс плавающий результат открытых позиций: реальная стоимость счёта в каждый момент времени.
Почему это важно для доверия. Классическая уловка красивой статистики — пересиживать убыток: не закрывать позицию, пока она не выйдет в плюс. По балансу такая торговля выглядит серией аккуратных плюсов без просадок. По эквити видно то, что пережил капитал на самом деле: глубину плавающего убытка, настоящую просадку и настоящий риск. Разница бывает драматической — «просадка 3%» по балансу может оказаться просадкой 40% по эквити.
Как это устроено у нас. Для MT4/MT5 сервис восстанавливает эквити-кривую по истории сделок и минутным котировкам: для каждого момента считается плавающий результат открытых позиций (включая своп), и просадка ищется по всей этой кривой, а не по точкам закрытия. Для EXANTE и Interactive Brokers ту же роль играет NAV — стоимость портфеля с учётом текущих цен бумаг. Пополнения и выводы при этом не искажают картину: доходность считается взвешенной по времени (TWR), а перевод средств не считается ни прибылью, ни просадкой.
Если инструменты счёта не покрыты котировками, сервис честно показывает долю покрытия и не выдаёт реконструкцию за измерение — происхождение каждой точки кривой помечено.
Как мы это считаем
Эквити MT4/MT5 = баланс + плавающий P&L открытых позиций по 5-минутным котировкам (+ свопы за ночи). NAV EXANTE/IB — отчётная стоимость портфеля брокера. Просадка = максимальное падение эквити-кривой от пика, с поправкой на вводы и выводы (перевод денег — не просадка). Доходность — TWR: периоды между денежными потоками сцепляются, поэтому размер и время пополнений не влияют на процент.