Глубокая историческая просадка
Максимальная просадка достигала 93.5% (пик 07.07.2025, дно 26.08.2025). При повторении такой просадки счёт может не восстановиться.
Высокий win rate с асимметрией убытков
Win rate 87% выглядит отлично, но средний убыток в 3.4 раза больше средней прибыли (50 против 15). Такой профиль накапливает мелкие плюсы и отдаёт их редкими крупными минусами — устойчивость стратегии зависит от хвостовых рисков.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 93.5%, тогда как по балансу видно только 38.2%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 168 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Понедельник — токсичный день
100% чистых дневных убытков приходится на понедельник (UTC). Стоит посмотреть, что происходит с торговлей в этот день.
Стабильно прибыльные месяцы
16 из 19 месяцев закрыты в плюс (84%). Это сильный показатель консистентности результата.