Убытки пересиживаются
Убыточные сделки удерживаются в 4.2 раза дольше прибыльных (215 ч против 52 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Риск растёт после убытков
После двух и более убыточных сделок подряд средний объём позиции увеличивается на 101% (3.64 лота против обычных 1.81). Наращивание объёма после потерь — мартингейл-паттерн, многократно усиливающий просадки.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 29.7%, тогда как по балансу видно только 20.1%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 421 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Вторник — токсичный день
64% чистых дневных убытков приходится на вторник (UTC). Стоит посмотреть, что происходит с торговлей в этот день.
Стабильно прибыльные месяцы
28 из 38 месяцев закрыты в плюс (74%). Это сильный показатель консистентности результата.