Убытки пересиживаются
Убыточные сделки удерживаются в 6.7 раза дольше прибыльных (43 ч против 6 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Глубокая историческая просадка
Максимальная просадка достигала 74.2% (пик 07.10.2024, дно 30.10.2024). При повторении такой просадки счёт может не восстановиться.
Риск растёт после убытков
После двух и более убыточных сделок подряд средний объём позиции увеличивается на 48% (1.04 лота против обычных 0.70). Наращивание объёма после потерь — мартингейл-паттерн, многократно усиливающий просадки.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 74.2%, тогда как по балансу видно только 29.6%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 195 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Прибыль сконцентрирована в одном инструменте
90% всей положительной прибыли даёт XAUUSD (3175 сделок). Результат стратегии зависит от одного рынка — диверсификации по факту нет.
Воскресенье — токсичный день
100% чистых дневных убытков приходится на воскресенье (UTC). Стоит посмотреть, что происходит с торговлей в этот день.
Стабильно прибыльные месяцы
30 из 41 месяцев закрыты в плюс (73%). Это сильный показатель консистентности результата.