Убытки пересиживаются
Убыточные сделки удерживаются в 4.9 раза дольше прибыльных (151 ч против 31 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Глубокая историческая просадка
Максимальная просадка достигала 82.3% (пик 18.07.2024, дно 31.07.2024). При повторении такой просадки счёт может не восстановиться.
Риск растёт после убытков
После двух и более убыточных сделок подряд средний объём позиции увеличивается на 35% (0.75 лота против обычных 0.55). Наращивание объёма после потерь — мартингейл-паттерн, многократно усиливающий просадки.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 82.3%, тогда как по балансу видно только 24.8%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 141 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Стабильно прибыльные месяцы
32 из 34 месяцев закрыты в плюс (94%). Это сильный показатель консистентности результата.