Глубокая историческая просадка
Максимальная просадка достигала 90.6% (пик 30.09.2025, дно 20.10.2025). При повторении такой просадки счёт может не восстановиться.
Убытки пересиживаются
Убыточные сделки удерживаются в 2.9 раза дольше прибыльных (37 ч против 13 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 161 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Прибыль сконцентрирована в одном инструменте
89% всей положительной прибыли даёт XAUUSD (118 сделок). Результат стратегии зависит от одного рынка — диверсификации по факту нет.
Стабильно прибыльные месяцы
16 из 21 месяцев закрыты в плюс (76%). Это сильный показатель консистентности результата.