Что мы измеряем
Мы смотрим не только на закрытые сделки. Основная оценка результата и риска использует величину, которая отражает текущую стоимость счёта вместе с открытыми позициями.
Что происходит. У счёта есть несколько полезных значений. Баланс показывает учётную строку после депозитов, выводов и закрытых сделок. Эквити добавляет к балансу плавающий результат открытых позиций. NAV показывает стоимость инвестиционного портфеля: деньги плюс позиции, оценённые брокером в валюте счёта.
Почему это важно для доверия. Баланс может выглядеть спокойно, пока открытая позиция уже несёт большой убыток. Поэтому риск и просадка должны смотреть на эквити или NAV, а доходность должна отделять реальные результаты от пополнений, выводов и переводов капитала.
Как это устроено у нас. Для MT4/MT5 основной линией стоимости является эквити; между брокерскими снимками она может реконструироваться по котировкам, чтобы не прятать открытый риск. Для EXANTE и Interactive Brokers основной линией является NAV с момента мониторинга, а более ранний баланс собирается из транзакций. Потоки капитала хранятся отдельно и не считаются прибылью. NAV EXANTE обновляется раз в минуту; Interactive Brokers передаёт новую оценку раз в сутки по итогам дня.