Трейдерский и инвесторский стиль счёта
Объясняет, почему одни счета показываются как активный трейдинг, а другие как инвестиционный портфель.
Что это. В PnL Plus у инвестиционных счетов Exante/IBKR есть стиль подачи: трейдерский или инвесторский. MT4/MT5 всегда считаются трейдерскими, потому что их данные устроены вокруг сделок, эквити и плавающего результата. Для Exante/IBKR дашборд читает стиль счёта и меняет набор аналитики под тип активности.
Зачем это нужно. Скальперу или фьючерсному трейдеру полезнее видеть Win rate, Profit factor, ожидание сделки и деградацию edge. Инвестору с акциями, облигациями и фондами важнее чистый результат, волатильность портфеля, доходность за 12 месяцев и вклад дивидендов или купонов. Один и тот же KPI-набор плохо отвечает на оба вопроса.
Как устроено. В IB Flex стиль рассчитывается по составу сделок: если неинвестиционные категории преобладают по числу сделок, счёт считается трейдерским; акции, облигации и фонды тянут его к инвесторскому стилю. Дальше дашборд использует этот признак: трейдерский режим показывает Win rate и Profit factor, Монте-Карло собирается из перестановок сделок, а Rolling смотрит ожидание; инвесторский режим показывает чистый результат и месячную волатильность, Монте-Карло берёт месячные или дневные TWR-доходности с уже учтёнными дивидендами в NAV, а Rolling показывает скользящую доходность за 12 месяцев. Это эвристика по истории, а не юридическая классификация счёта.
Как мы это считаем
Торговый стиль для IB Flex включается, когда количество сделок вне инвестиционных категорий STK/BOND/FUND составляет не меньше половины всех сделок. Для MT4/MT5 дашборд всегда включает торговые KPI, потому что это счёт MT4/MT5, а не инвестиционный счёт Exante/IBKR.