Убытки пересиживаются
Убыточные сделки удерживаются в 6.2 раза дольше прибыльных (121 ч против 19 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Глубокая историческая просадка
Максимальная просадка достигала 83.1% (пик 23.04.2024, дно 07.04.2025). При повторении такой просадки счёт может не восстановиться.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 83.1%, тогда как по балансу видно только 75.9%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 920 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Четверг — токсичный день
54% чистых дневных убытков приходится на четверг (UTC). Стоит посмотреть, что происходит с торговлей в этот день.