Риск растёт после убытков
После двух и более убыточных сделок подряд средний объём позиции увеличивается на 76% (3.08 лота против обычных 1.75). Наращивание объёма после потерь — мартингейл-паттерн, многократно усиливающий просадки.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 29.2%, тогда как по балансу видно только 20.1%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Убытки пересиживаются
Убыточные сделки удерживаются в 3.7 раза дольше прибыльных (227 ч против 62 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 413 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Воскресенье — токсичный день
95% чистых дневных убытков приходится на воскресенье (UTC). Стоит посмотреть, что происходит с торговлей в этот день.
Стабильно прибыльные месяцы
30 из 41 месяцев закрыты в плюс (73%). Это сильный показатель консистентности результата.