Сделок в торговый день
Показывает, сколько сделок в среднем было в день, когда торговля действительно шла.
Сделки на торговый день не учитывают пустые календарные дни и смотрят только на даты, где была хотя бы одна сделка. Это как считать среднее число подходов только по дням, когда человек реально был в зале.
Метрика помогает понять темп торговли. По ней видно, стала ли торговля более суетливой, насколько активен отдельный playbook и не держится ли результат на нескольких редких сессиях.
Меньше одной или одна-пять сделок в торговый день могут быть нормой для спокойных стилей, а десять и больше обычно похоже на активную внутридневную торговлю. Больше не значит автоматически хуже, но такой темп полезно читать рядом с результатом и риском. Частая ошибка - делить сделки на все календарные дни и искусственно занижать активность.
Пример: в месяце 20 рабочих дней, но торговля была только в 6 из них. По дням было 3, 4, 2, 5, 1 и 3 сделки, всего 18. Среднее на торговый день равно 18 / 6 = 3, а не 18 / 20 = 0.9.
Как мы это считаем
Торговый день - это дата, в которую была хотя бы одна сделка; дни без сделок в среднее не входят. Для календарных группировок используется нормализованная временная основа, чтобы счета оставались сопоставимыми.