Профит-фактор
Показывает, сколько выигранных денег приходилось на одну единицу проигранных.
Профит-фактор сравнивает все выигранные деньги со всеми проигранными. Это простое отношение: сколько единиц прибыли собрали на каждую единицу убытка.
Он помогает увидеть, был ли у выигрышей запас над проигрышами. Метрика особенно полезна рядом с матожиданием: обе показывают, была ли система положительной после издержек, но делают это с разных сторон.
Ниже 1 означает, что валовые убытки больше валовой прибыли. Около 1 - почти безубыток с оговорками, 1.2-1.5 часто выглядит рабочим диапазоном, выше 2 выглядит сильнее только при достаточной выборке. Если убыточных сделок нет, платформа показывает прочерк, а не бесконечность, потому что бесконечность вводила бы в заблуждение.
Пример: прибыльные сделки дали $1,500, а убыточные забрали $1,000. Профит-фактор равен 1,500 / 1,000 = 1.5. Если при тех же выигрышах убытки составили $2,000, профит-фактор был бы 0.75.
Как мы это считаем
Валовая прибыль - это сумма положительных чистых результатов, валовый убыток - модуль суммы отрицательных чистых результатов. Профит-фактор равен валовой прибыли / валовому убытку; если убытков нет, вместо бесконечности показываем прочерк.