Цена привычек
Показывает, сколько в деньгах могли стоить повторяющиеся торговые привычки относительно обычного матожидания.
Цена привычек переводит поведенческие блоки в деньги. Вопрос не в том, была ли каждая отдельная сделка ошибкой, а в том, сколько счёт мог недополучить относительно своего обычного матожидания.
Revenge-блок смотрит на сделки, открытые не позже чем через 15 минут после закрытия убыточной сделки. Только убыточное закрытие запускает это окно. Средний чистый результат таких сделок сравнивается с базой, а цена считается как Cost = Count × (AvgNet_baseline - AvgNet_revenge). Положительная цена означает ущерб; отрицательная - что эта группа была лучше базы. Блок показывается от 10 таких сделок.
Овертрейдинг раскладывает торговые дни по числу сделок: 1-2, 3-4, 5-7 и 8+. В каждом bucket сравнивается средний результат сделки; блок появляется от 30 торговых дней. Тильт-сайзинг показывается только для MT-счетов: он сравнивает средний лот после двух и более убыточных закрытий подряд с обычным лотом.
Читайте это как сигнал, а не приговор. На инвест-счетах с частичными исполнениями и ребалансировкой один ордер может распадаться на несколько сделок, а сделки после убытка могут включать плановые покупки. Раздел нужен, чтобы найти привычки для проверки рядом с плейбуками, заметками и рыночным контекстом.
Как мы это считаем
Закрытые сделки используют чистый P&L = profit + commission + swap. Revenge cost = RevengeCount × (BaselineAvgNet - RevengeAvgNet): сделки сортируются по времени открытия и сопоставляются с убыточным закрытием в пределах 15 минут. Овертрейдинг использует торговый день по OpenTimeServer и средний чистый результат сделки в каждом bucket по числу сделок за день. Loss-streak sizing смотрит подряд идущие убыточные закрытия до открытия сделки; post-streak-группа начинается после серии от 2 убытков, база - остальные сделки. Revenge скрыт до 10 подходящих сделок; овертрейдинг скрыт до 30 торговых дней; тильт-сайзингу нужны минимум 10 post-streak сделок и ненулевая база.