Дисциплина
Discipline ищет поведенческие признаки риска: пересиживание убытков и увеличение объёма после серии потерь.
Discipline не оценивает трейдера морально. Она ищет повторяющиеся привычки, которые часто портят систему: убыточные сделки держатся намного дольше прибыльных, а размер позиции растёт после убытков, когда риск уже повышен.
Высокий score означает, что убыточные сделки не живут заметно дольше прибыльных и после потерь нет явного наращивания лота. Низкий score предупреждает, что текущая прибыль может быть куплена поведением, которое ухудшает хвостовой риск.
Пример: Discipline 86/100 - средняя длительность убыточных сделок близка к длительности прибыльных, а lot size после потерь не растёт. Discipline 28/100 - убытки в среднем удерживаются в четыре раза дольше выигрышей, плюс после серии минусов заметно увеличивается объём.
Как мы это считаем
Сравниваем среднюю длительность убыточных и прибыльных сделок: отношение <= 1x даёт высокий балл, >= 4x ведёт к низкому. Отдельный штраф применяется, если после убыточной серии растёт lot size.