Стабильность
Consistency оценивает, насколько результат повторялся во времени, а не держался на нескольких редких всплесках.
Consistency смотрит на регулярность месяцев и на разброс месячных доходностей. Идея простая: два счёта могут прийти к похожей общей доходности, но один делает это ровной серией, а другой - через хаотичные скачки.
Высокий score означает, что прибыльные месяцы встречаются часто и месячная кривая не выглядит слишком рваной. Низкий score говорит, что результат мог зависеть от отдельных месяцев, а повторяемость пока слабая. Эта метрика не требует, чтобы каждый месяц был прибыльным; она ищет устойчивость, а не идеальную линию.
Пример: Consistency 78/100 - 8 из 10 ненулевых месяцев закрылись в плюс, а разброс доходностей умеренный. Consistency 34/100 - только 4 из 10 месяцев прибыльные или месячные результаты слишком нестабильны, даже если общий итог пока положительный.
Как мы это считаем
Берём долю прибыльных ненулевых месяцев и переводим её в шкалу 0-100: около 40% прибыльных месяцев близко к низкому баллу, около 90% - к высокому. Если месячные TWR-доходности слишком нестабильны, применяется отдельный штраф.