Precio de los hábitos
Muestra cuánto pueden haber costado en dinero los hábitos repetidos frente a la esperanza normal.
El precio de los hábitos convierte bloques de comportamiento en dinero. Pregunta cuánto pudo haber dejado de ganar la cuenta frente a su esperanza normal, no si cada operación concreta fue un error.
El bloque de revenge mira operaciones abiertas como máximo 15 minutos después del cierre de una operación perdedora. Solo un cierre con pérdida abre esa ventana. Compara el resultado neto medio de esas operaciones con la base y calcula Cost = Count × (AvgNet_baseline - AvgNet_revenge). Un precio positivo significa daño; uno negativo significa que este grupo fue mejor que la base. El bloque aparece desde 10 operaciones así.
Overtrading agrupa los días de trading por número de operaciones: 1-2, 3-4, 5-7 y 8+. En cada bucket compara el resultado medio por operación; el bloque aparece desde 30 días de trading. Tilt sizing se muestra solo para cuentas MT: compara el lote medio después de dos o más cierres perdedores consecutivos con el lote normal.
Léelo como una señal, no como un veredicto. En cuentas de inversión con ejecuciones parciales y rebalanceos, una orden puede dividirse en varias operaciones, y las operaciones después de una pérdida pueden incluir compras planificadas. La sección sirve para encontrar hábitos que revisar junto con playbooks, notas y contexto de mercado.
Cómo lo calculamos
Las operaciones cerradas usan net P&L = profit + commission + swap. Revenge cost = RevengeCount × (BaselineAvgNet - RevengeAvgNet): las operaciones se ordenan por hora de apertura y se emparejan con un cierre perdedor dentro de 15 minutos. Overtrading usa el día de trading de OpenTimeServer y el resultado neto medio por operación en cada bucket de operaciones por día. Loss-streak sizing sigue cierres perdedores consecutivos antes de abrir la operación; el grupo post-streak empieza tras al menos 2 pérdidas, y la base es el resto. Revenge se oculta por debajo de 10 operaciones coincidentes; overtrading por debajo de 30 días de trading; tilt sizing necesita al menos 10 operaciones post-streak y una base no nula.