Trades pro Handelstag
Zeigt, wie viele Trades es im Schnitt an Tagen mit tatsächlichem Handel gab.
Trades pro Handelstag ignoriert leere Kalendertage und betrachtet nur Daten mit mindestens einem Trade. Es ist wie ein Trainingsschnitt, der nur Tage zählt, an denen man wirklich im Fitnessstudio war.
Die Kennzahl hilft, das Handelstempo zu verstehen. Sie kann zeigen, ob Aktivität stabil ist, ob ein Playbook hektischer wird oder ob ein Zeitraum nur aus wenigen einzelnen Sessions besteht.
Weniger als eins oder ein bis fünf Trades pro Handelstag können für langsamere Stile normal sein, während zehn oder mehr meist auf aktives Intraday-Trading hinweisen. Höher ist nicht automatisch schlechter, braucht aber Kontext aus Ergebnis und Risiko. Ein häufiger Fehler ist, durch alle Kalendertage zu teilen und Aktivität künstlich niedrig aussehen zu lassen.
Beispiel: In einem Monat mit 20 Werktagen wurde an 6 Tagen gehandelt. Die Zählungen waren 3, 4, 2, 5, 1 und 3 Trades, insgesamt 18. Trades pro Handelstag ist 18 / 6 = 3, nicht 18 / 20 = 0.9.
So berechnen wir es
Ein Handelstag ist ein Datum mit mindestens einem Trade; Tage ohne Trades gehen nicht in den Durchschnitt ein. Kalendergruppierungen verwenden die normalisierte Zeitbasis, damit Konten vergleichbar bleiben.