Disziplin
Discipline sucht Verhaltenssignale für Risiko: Verlusttrades zu lange halten und nach Verlustserien die Größe erhöhen.
Discipline ist keine moralische Bewertung. Sie sucht wiederkehrende Gewohnheiten, die Systeme oft beschädigen: Verlusttrades bleiben viel länger offen als Gewinntrades, und die Positionsgröße wächst nach Verlusten, wenn das Risiko bereits erhöht ist.
Ein hoher Score bedeutet, dass Verlusttrades nicht deutlich länger leben als Gewinner und Lotgröße nach Verlusten nicht sichtbar steigt. Ein niedriger Score warnt, dass aktueller Gewinn mit Verhalten erkauft sein kann, das Tail Risk verschlechtert.
Beispiel: Discipline 86/100 bedeutet, die durchschnittliche Haltedauer von Verlusttrades liegt nahe an der von Gewinntrades und Lotgröße steigt nach Verlusten nicht. Discipline 28/100 bedeutet, Verluste werden im Schnitt viermal länger gehalten als Gewinner, zusätzlich steigt die Größe nach einer negativen Serie.
So berechnen wir es
Wir vergleichen durchschnittliche Haltedauer von Verlust- und Gewinntrades: ein Verhältnis <= 1x punktet hoch, >= 4x niedrig. Eine separate Strafe greift, wenn die Lotgröße nach einer Verlustserie wächst.