Konsistenz
Consistency bewertet, ob sich Ergebnisse über die Zeit wiederholen, statt von wenigen seltenen Sprüngen abzuhängen.
Consistency betrachtet monatliche Regelmäßigkeit und Streuung der Monatsrenditen. Die Idee ist einfach: Zwei Konten können eine ähnliche Gesamtrendite erreichen, aber eines schafft sie mit einer ruhigeren Serie, das andere über chaotische Sprünge.
Ein hoher Score bedeutet, dass profitable Monate häufig sind und die Monatskurve nicht zu zackig wirkt. Ein niedriger Score bedeutet, dass das Ergebnis von einzelnen Monaten abhängen kann und Wiederholbarkeit noch schwach ist. Diese Metrik verlangt nicht, dass jeder Monat profitabel ist; sie sucht Stabilität, keine perfekte Linie.
Beispiel: Consistency 78/100 bedeutet, 8 von 10 Nicht-Null-Monaten waren profitabel und die Streuung war moderat. Consistency 34/100 bedeutet, nur 4 von 10 Monaten waren profitabel oder die Monatsergebnisse waren zu instabil, auch wenn das Gesamtergebnis positiv ist.
So berechnen wir es
Wir nehmen den Anteil profitabler Nicht-Null-Monate und mappen ihn auf 0-100: etwa 40% profitable Monate liegen nahe am unteren Ende, etwa 90% nahe am oberen Ende. Bei zu instabilen monatlichen TWR-Renditen wird eine separate Strafe angewandt.