Убыточные сделки удерживаются в 3.8 раза дольше прибыльных (228 ч против 61 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
!
Риск растёт после убытков
После двух и более убыточных сделок подряд средний объём позиции увеличивается на 92% (3.35 лота против обычных 1.74). Наращивание объёма после потерь — мартингейл-паттерн, многократно усиливающий просадки.
!
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 29.2%, тогда как по балансу видно только 20.1%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.