Убыточные сделки удерживаются в 4.2 раза дольше прибыльных (215 ч против 52 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
!
Риск растёт после убытков
После двух и более убыточных сделок подряд средний объём позиции увеличивается на 101% (3.64 лота против обычных 1.81). Наращивание объёма после потерь — мартингейл-паттерн, многократно усиливающий просадки.
!
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 29.7%, тогда как по балансу видно только 20.1%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.