График просадки
Показывает, насколько счёт в каждый момент ниже своего прошлого максимума.
График просадки показывает не один худший момент, а всю дорогу ниже предыдущих пиков. Когда счёт на новом максимуме, значение равно нулю; когда он ниже вершины, график показывает глубину провала.
На него смотрят, чтобы увидеть, как долго и как глубоко счёт был под водой. Максимальная просадка даёт одну цифру, а график показывает форму: быстрый провал и быстрый отскок или длинное восстановление.
Если график показывает 10%, счёт находится на 10% ниже своего прошлого пика. Для возврата от такой просадки нужен рост примерно 11.1%, потому что база стала меньше. Частая ошибка - смотреть только на самый глубокий провал и не замечать, что счёт мог месяцами оставаться ниже пика.
Пример: прошлый максимум был $20,000, а текущее значение $17,000. Разница $3,000, то есть 15% от $20,000. На графике счёт находится в просадке 15%; когда значение снова достигнет $20,000, линия вернётся к нулю.
Как мы это считаем
Для каждой точки эквити/NAV или индекса без влияния пополнений и выводов отслеживаем текущий исторический пик и показываем падение от него в процентах. Используется та же база, что и для максимальной просадки; при наличии данных рядом показывается SPY.