Trading Health
Trading Health показывает качество поведения счёта по шкале 0-100 и не награждает напрямую за сырую доходность.
Что это. Trading Health — поведенческая оценка от 0 до 100. Он намеренно не оценивает сырую прибыль, а отвечает на другой вопрос: насколько устойчиво выглядел путь, которым счёт пришёл к результату.
Почему это важно. Прибыльный счёт всё равно может быть хрупким, если просадка глубокая, месяцы неровные или убыточные сделки держатся намного дольше прибыльных. Health держит это качество рядом с денежными метриками.
Как устроено. Score объединяет Risk, Consistency и Discipline. Risk смотрит на просадку по эквити/NAV за 12 месяцев и концентрацию прибыли. Consistency проверяет долю прибыльных месяцев и резкие месячные колебания. Discipline сравнивает длительность убыточных и прибыльных сделок и рост лота после убытков. Высокое значение означает, что эти проверки выглядят контролируемо; низкое указывает на поведенческий риск даже при положительном результате.
Пример: Health 76/100 означает небольшую просадку, большинство прибыльных месяцев и отсутствие тяжёлых штрафов по дисциплине. Health 38/100 может означать, что счёт заработал, но риск высок, месяцы неровные или убыточные сделки держались намного дольше прибыльных.
Как мы это считаем
Health Score = 40% Risk + 30% Consistency + 30% Discipline. Risk переводит максимальную просадку по эквити/NAV за 12 месяцев в шкалу от <= 5% около 100 до >= 50% около 0, плюс штрафует концентрацию. Consistency переводит долю прибыльных ненулевых месяцев от примерно 40% около 0 до примерно 90% около 100, плюс штрафует за слишком рваные месячные доходности. Discipline переводит отношение длительности убыточных сделок к прибыльным от <= 1x около 100 до >= 4x около 0, плюс штрафует рост лота после убытков. Веса могут калиброваться по мере накопления мониторимых счетов.