Матожидание сделки
Показывает, сколько одна закрытая сделка в среднем принесла или потеряла после издержек.
Матожидание сделки - это средний чистый результат одной закрытой сделки. В простых словах оно отвечает на вопрос: после выигрышей, проигрышей, комиссий и свопов одна попытка обычно добавляла деньги или забирала?
Метрика помогает понять, оплачивается ли сама идея брать такие сделки. Её удобно сравнивать между playbook, символами и периодами, потому что много сделок сводятся к одному денежному числу на сделку.
Значение выше нуля означает, что средняя сделка была прибыльной после издержек; ниже нуля - что средняя сделка теряла деньги. Масштаб важен: +$5 может быть заметно для маленьких лотов и почти незаметно для крупных. Высокая доля прибыльных не спасает, если убытки намного больше выигрышей.
Пример: за 10 сделок было 6 выигрышей по $50 и 4 проигрыша по $60. Выигрыши дали $300, проигрыши забрали $240, итог +$60. Матожидание равно $60 / 10 = +$6 на сделку.
Как мы это считаем
Для каждой закрытой сделки используем чистый результат: прибыль плюс комиссия плюс своп в валюте счёта. Затем считаем среднее по сделкам; скользящий график использует окно последних 40 закрытых сделок.