Монте-Карло
Показывает, какие пути могли бы получиться при перемешивании прошлых сделок или доходностей счёта.
Монте-Карло - это симуляция на собственной истории счёта. Она много раз перемешивает прошлые сделки или доходности и строит возможные траектории, как будто одну и ту же колоду карт разложили разными способами.
На неё смотрят, чтобы понять, выглядит ли текущий путь обычным для этой истории. Если живая кривая уходит ниже нижнего коридора, это не приговор, но сигнал: счёт идёт хуже, чем большинство симуляций на прошлых данных.
Важно читать её как проверку сценариев, а не прогноз рынка. P50 - середина симуляций, P5 и P95 - нижняя и верхняя границы коридора. Слабая или короткая история делает симуляцию менее надёжной, а события, которых не было в прошлом, модель не угадает.
Пример: после 100 сделок 1,000 симуляций дали медиану +$4,000, P5 = -$1,500 и P95 = +$9,000. Если живой результат после 100 сделок равен -$2,300, он ниже P5; если +$3,800, он близок к середине коридора.
Как мы это считаем
Для торговых счетов перемешиваем вашу же историю закрытых сделок с возвратом к исходной выборке: берём чистый результат сделок и публикуем пути P5, Median и P95. Для инвестиционных счетов Exante/IBKR пересобираем месячные или дневные TWR/NAV-доходности от условного старта 1000 (как в VAMI); на нашем сервере используется до 1,000 симуляций в рамках документированного бюджета.