Monte Carlo
Muestra qué caminos podrían aparecer al remezclar operaciones o rentabilidades pasadas.
Monte Carlo es una simulación basada en el propio historial de la cuenta. Remezcla muchas veces operaciones o rentabilidades pasadas y construye caminos posibles, como repartir la misma baraja en muchos órdenes distintos.
Se usa para ver si el camino actual todavía parece normal para ese historial. Si la curva real cae por debajo de la banda inferior, no es un veredicto, pero sí una señal: la cuenta va peor que la mayoría de simulaciones basadas en datos pasados.
Es importante leerlo como una revisión de escenarios, no como una previsión del mercado. P50 es el centro de las simulaciones, mientras P5 y P95 son las bandas inferior y superior. Un historial corto o sesgado debilita la simulación, y el modelo no puede adivinar eventos que nunca aparecieron en el pasado.
Ejemplo: después de 100 operaciones, 1.000 simulaciones muestran mediana +4.000 $, P5 = -1.500 $ y P95 = +9.000 $. Si el resultado real después de 100 operaciones es -2.300 $, está por debajo de P5; si es +3.800 $, está cerca del centro de la banda.
Cómo lo calculamos
Para cuentas de trading, remezclamos el propio historial de operaciones cerradas y publicamos trayectorias P5, mediana y P95. Para cuentas de inversión Exante/IBKR, remezclamos rentabilidades TWR/NAV mensuales o diarias desde un índice inicial de 1000; el servidor usa hasta 1.000 simulaciones dentro del presupuesto documentado.