Trading Health
Trading Health muestra la calidad del comportamiento de la cuenta en una escala de 0 a 100 sin premiar directamente la rentabilidad bruta.
Qué es. Trading Health es una puntuación de comportamiento de 0 a 100. No premia la ganancia bruta; pregunta si el camino que produjo el historial parece estable.
Por qué importa. Una cuenta rentable puede seguir siendo frágil si la caída es profunda, los meses son irregulares o las operaciones perdedoras se mantienen mucho más que las ganadoras. Health mantiene esa calidad visible junto a las métricas de dinero.
Cómo funciona aquí. La puntuación combina Risk, Consistency y Discipline. Risk usa la caída de equity/NAV de 12 meses y la concentración de beneficios. Consistency revisa la proporción de meses rentables y las rentabilidades mensuales erráticas. Discipline compara la duración de operaciones perdedoras y ganadoras, y el aumento de lotaje después de pérdidas. Un valor alto significa que estos controles parecen contenidos; un valor bajo señala riesgo de comportamiento aunque el P&L total sea positivo.
Ejemplo: Health 76/100 significa una caída pequeña, la mayoría de meses positivos y sin penalizaciones fuertes de disciplina. Health 38/100 puede significar que la cuenta ganó dinero, pero el riesgo es alto, los meses son irregulares o las pérdidas se mantuvieron mucho más que las ganancias.
Cómo lo calculamos
Health Score = 40% Risk + 30% Consistency + 30% Discipline. Risk convierte la caída máxima de equity/NAV de 12 meses desde <= 5% cerca de 100 hasta >= 50% cerca de 0, con penalización por concentración. Consistency convierte la proporción de meses no nulos rentables desde alrededor de 40% cerca de 0 hasta alrededor de 90% cerca de 100, con penalización por rentabilidades mensuales muy erráticas. Discipline convierte la relación de duración pérdidas/ganancias desde <= 1x cerca de 100 hasta >= 4x cerca de 0, con penalización por aumento de lotaje tras pérdidas. Los pesos pueden calibrarse a medida que se acumulen cuentas monitorizadas.