Trade-Erwartungswert
Zeigt, wie viel ein geschlossener Trade nach Kosten im Durchschnitt brachte oder verlor.
Trade-Erwartungswert ist das durchschnittliche Nettoergebnis eines geschlossenen Trades. Er beantwortet eine einfache Frage: Haben Gewinne, Verluste, Kommissionen und Swaps pro Versuch im Schnitt Geld hinzugefügt oder abgezogen?
Die Kennzahl hilft zu sehen, ob das System für das Eingehen von Trades bezahlt wurde. Sie eignet sich zum Vergleich von Playbooks, Symbolen oder Zeiträumen, weil viele Trades zu einer Cash-Zahl pro Trade werden.
Über null bedeutet, dass der durchschnittliche Trade nach Kosten profitabel war; unter null bedeutet, dass er Geld verlor. Die Größe zählt: +$5 kann bei kleinen Lots relevant und bei großen Lots kaum relevant sein. Eine hohe Win Rate kann trotzdem negativen Erwartungswert haben, wenn Verlusttrades viel größer sind als Gewinner.
Beispiel: 10 Trades enthalten sechs Gewinne zu je $50 und vier Verluste zu je $60. Bruttogewinne sind $300, Verluste $240, also ist das Nettoergebnis +$60. Der Erwartungswert ist $60 / 10 = +$6 pro Trade.
So berechnen wir es
Für jeden geschlossenen Trade verwenden wir net P&L: Profit plus Kommission plus Swap in Kontowährung. Danach bilden wir den Durchschnitt; das Rolling-Diagramm nutzt die letzten 40 geschlossenen Trades als Fenster.