Monte Carlo
Zeigt, welche Pfade entstehen könnten, wenn frühere Trades oder Renditen neu gemischt werden.
Monte Carlo ist eine Simulation auf Basis der eigenen Kontohistorie. Sie mischt frühere Trades oder Renditen viele Male neu und baut mögliche Pfade, als würde man dasselbe Kartendeck in vielen verschiedenen Reihenfolgen austeilen.
Man nutzt sie, um zu sehen, ob der aktuelle Verlauf für diese Historie noch normal aussieht. Wenn die Live-Kurve unter das untere Band fällt, ist das kein Urteil, aber ein Signal: Das Konto läuft schlechter als die meisten Simulationen auf Basis der Vergangenheitsdaten.
Wichtig ist, sie als Szenarioprüfung zu lesen, nicht als Marktprognose. P50 ist die Mitte der Simulationen, P5 und P95 sind das untere und obere Band. Eine kurze oder verzerrte Historie macht die Simulation schwächer, und Ereignisse, die früher nie vorkamen, kann das Modell nicht erraten.
Beispiel: Nach 100 Trades zeigen 1.000 Simulationen Median +4.000 $, P5 = -1.500 $ und P95 = +9.000 $. Liegt das Live-Ergebnis nach 100 Trades bei -2.300 $, ist es unter P5; liegt es bei +3.800 $, ist es nahe der Mitte des Bands.
So berechnen wir es
Für Trading-Konten mischen wir die eigene Historie geschlossener Trades neu und veröffentlichen P5-, Median- und P95-Pfade. Für Exante/IBKR-Investmentkonten mischen wir monatliche oder tägliche TWR/NAV-Renditen ab einem Startindex von 1000 neu; auf dem Server werden innerhalb des dokumentierten Budgets bis zu 1.000 Simulationen genutzt.