Глубокая историческая просадка
Максимальная просадка достигала 95.8% (пик 20.12.2022, дно 07.02.2023). При повторении такой просадки счёт может не восстановиться.
Счёт спасался пополнениями
3 раз(а) депозиты вносились в момент, когда счёт находился в просадке глубже 30%. Доходность стратегии поддерживается внешними вливаниями, а не торговлей — это ключевой риск-фактор при оценке счёта.
Убытки пересиживаются
Убыточные сделки удерживаются в 2.9 раза дольше прибыльных (199 ч против 69 ч). Это признак нежелания фиксировать убыток — основной источник глубоких просадок.
Реальная просадка глубже видимой
Максимальная equity-просадка составила 95.8%, тогда как по балансу видно только 92.8%. Разница — плавающий убыток открытых позиций, который balance-кривая скрывает.
Долгое восстановление из просадок
Самый долгий период от пика equity до его обновления длился 483 дней. Инвестору в этой стратегии нужно быть готовым к многомесячным периодам без новых максимумов.
Стабильно прибыльные месяцы
43 из 45 месяцев закрыты в плюс (96%). Это сильный показатель консистентности результата.